L’analisi dei Portafogli

I responsabili del monitoraggio crediti, gli analisti dei centri studi, gli esperti di NPL / UTP e molte altre figure professionali hanno spesso l’esigenza di analizzare portafogli o segmenti di mercato composti da un gran numero di posizioni. Le informazioni disponibili però sono molte volte parziali, decentralizzate, non aggiornate e difficili da gestire anche per gli esperti di excel.

L’approccio tradizionale prevede una metodologia “TopDown”; le posizioni più importanti sono analizzate singolarmente, quelle secondarie in maniera aggregata, sulla base di criteri definiti su carta ma che difficilmente tengono conto delle caratteristiche specifiche del portafoglio e/o della disponibilità e qualità dei dati. Seguendo questo approccio il rischio di incorrere in errori è molto elevato.

Durante la sessione mostriamo come è possibile analizzare e clusterizzare un portafoglio di imprese avendo come input un elenco di codici fiscali o criteri di ricerca; mostreremo come segmentare e valutare il portafoglio in maniera dinamica, aggiornando le analisi contestualmente alla disponibilità di nuove informazioni, bilanci o situazioni contabili aggiornate.

Mostriamo inoltre i rischi di adottare criteri di segmentazione tradizionali o semplici aggregazioni settoriali.

In sintesi mostriamo come creare un osservatorio dinamico in grado di fornire informazioni aggregate potendo risalire, in ogni momento, alle informazioni di dettaglio, fino ai singoli conti che hanno determinato ciascun saldo.

Relatore sessione teorica:
Ivan FOGLIATA – Executive Partner at inFinance.it

Relatore sessione pratica:
Alessandro FISCHETTI – Amministratore Leanus

Ospite:
Pasquale NACLERIO – Responsabile Grandi Rischi e Monitoraggio Banca Ifis

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NOTA: La piattaforma Leanus viene costantemente rinnovata e le singole funzionalità sono in continuo aggiornamento. Alcune funzionalità mostrate nei webinar potrebbero di conseguenze non essere state ancora disponibili al momento della registrazione.